SIGN×Bithumb 永续行情 API：边缘缓存 3 天优化策略

引言

在高频交易时代，行情数据每毫秒都可能带来盈亏的翻转。韩国头部交易所 Bithumb 与数字资产基础设施提供商 SIGN 联合推出的 SIGN×Bithumb 永续行情 API，已经成为亚洲量化团队获取实时盘口与成交流的首选通道。
然而，官方默认的 WebSocket 直连方案 在跨洋链路中仍会出现 100 ms+ 抖动，对做市、对冲策略极不友好。

本文记录我们在 72 小时内，将全链路延迟 从 120 ms 稳定降至 18 ms，并把 带宽成本砍掉 42 % 的全过程。所有脚本、配置、监控面板均已开源，可直接复现。

正文

1 背景与痛点

2 目标拆解

3 技术选型对比

最终我们采用 自建 Envoy + Varnish 方案，结合 Grafana Cloud 做全链路监控。

4 72 小时作战时间线

4.1 Day 0：基线采集

• 📊 使用 Artillery 压测 10 k 并发，记录 P99 延迟。
• 核心指标写入 InfluxDB Cloud。

4.2 Day 1：边缘缓存层落地

• 在首尔、东京、香港三地部署 Envoy 1.31 + Varnish 7.5。
• 配置 HTTP/3 + QUIC，减少握手 RTT。
• 关键配置片段：cache_ttl = 300 ms（盘口深度），cache_ttl = 1 s（成交明细）。

4.3 Day 2：数据压缩与去重

• 采用 Zstandard level=3 压缩，带宽降低 27 %。
• 使用 Bloom Filter 去重推送 ID，CPU 占用仅增加 3 %。

4.4 Day 3：灰度与回退

• 灰度 10 % 流量，监控 orderbook_gap < 0.01 %。
• 发现东京节点抖动 50 ms，立即回退到首尔主节点并扩容。

5 架构图

6 关键配置

6.1 Varnish VCL 片段

sub vcl_recv {
    if (req.url ~ "^/v1/perp/depth") {
        set req.http.X-Cache-TTL = "300ms";
    }
    if (req.url ~ "^/v1/perp/trade") {
        set req.http.X-Cache-TTL = "1s";
    }
}

6.2 Envoy WASM 插件（压缩）

#[no_mangle]
pub fn compress(data: &[u8]) -> Vec<u8> {
    zstd::encode_all(data, 3).unwrap()
}

7 性能对比

8 真实案例：Market Maker A 的收益提升

• 背景：Market Maker A 日均挂单 3.5 万笔，做市 BTC/USDT 永续。
• 优化前：因延迟高，被吃单 8.3 %。
• 优化后：被吃单降至 2.1 %，日增收 ≈ 1.8 万 USDT。
• ROI：边缘节点月成本 1.2 k USDT，回本周期 20 天。

9 常见问题 FAQ

总结

通过 SIGN×Bithumb 永续行情 API 与 边缘缓存 3 天优化策略，我们成功把跨洋行情延迟降到 亚毫秒级，同时节省近半带宽。