套利交易计算器 套利交易计算器 计算器
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更新时间：2025.09.23
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API在线试用与对比

使用API进行套利交易计算，帮助计算借贷利率差异和现汇差异带来的利润。通过公式计算投资回报率，提供套利交易风险预警，确保用户了解外汇市场的复杂性。

套利交易计算器验证工具

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async function calculatorCarryTrade() {
    
    
    let url = 'https://openapi.explinks.com/您的username/v1/calculator_carry_trade/saf202509231843241dc265';
    
    const options = {
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/json',
            'x-mce-signature': 'AppCode/{您的Apikey}'
            // AppCode是常量,不用修改； Apikey在‘控制台 -->API KEYs --> 选择’API应用场景‘，复制API key
        },
        body: {"initialExchangeRate":0,"lendingRate":0,"borrowingRate":0,"settleExchangeRate":0,"amountInvested":0,"daysUntilSettle":0}
    };
    
    try {
        const response = await fetch(url, options);
        const data = await response.json();
        
        console.log('状态码:', response.status);
        console.log('响应数据:', data);
        
        return data;
    } catch (error) {
        console.error('请求失败:', error);
        throw error;
    }
}

// 使用示例
calculatorCarryTrade()
    .then(result => console.log('成功:', result))
    .catch(error => console.error('错误:', error));

更快的集成到AI及应用

无论个人还是企业，都能够快速的将API集成到你的应用场景，在多个渠道之间轻松切换。

API特性

精准计算，轻量返回
AI 模拟渠道
极简集成体验
获取API key→查看API接口→
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产品介绍
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📊

套利交易计算器

我们的套利交易计算器将帮助您计算通过执行套利交易策略可以获得的利润。该计算器计算由于借贷利率和借入利率差异以及即期汇率差异而产生的利润。您可以查看我们的利润计算器以了解更多关于盈利能力的信息。

本文将解释什么是套利交易以及如何计算套利交易利润。此外，我们将通过展示一些实际示例来帮助您了解套利交易是如何运作的。

💱

什么是套利交易，套利交易如何运作？套利交易定义

套利交易是外汇领域内著名的交易策略。该交易策略涉及借入利率较低的货币，并将收益投资于利率较高的货币。投资者的目标是通过利用利率差异来获得利润。

例如，如果货币A的利率为1%，货币B的利率为3%，投资者将通过支付1%的利率借入货币A，并将资金投资于货币B以获得3%的利率。请查看我们的实际利率计算器和利率计算器以了解更多关于这个主题的信息。

如果这对您来说仍然听起来令人困惑，请不要担心。当我们在下一节中解释套利交易计算时，一切都会变得清楚。

📝

套利交易计算公式

套利交易的计算包含以下核心公式：

1. 即期汇率差异计算

即期汇率差异 = (结算汇率 - 初始汇率) / 初始汇率

2. 投资回报率计算

投资回报率 = (1 + (借出利率 - 借入利率) × (1 + 即期汇率差异)) ^ (天数 / 360) - 1

3. 套利交易利润计算

套利交易利润 = 投资金额 × 投资回报率
🌰

如何计算套利交易利润？套利交易计算

现在，让我们看看下面的示例，在了解套利交易定义后，了解套利交易在实践中是如何运作的。

假设Alpha公司执行了套利交易（做多美元，做空英镑），具有以下信息：

  • 货币交换：GBP / USD
  • 初始汇率：0.85
  • 结算汇率：0.83
  • 美元利率：0.75%
  • 英镑利率：0.5%
  • 交易结算前的天数：180天
  • 投资金额：$1,000

计算步骤：

1. 确定借出利率和借入利率：由于美元利率较高，套利交易将涉及买入美元和卖出英镑。因此，借出利率是美元利率，借入利率是英镑利率。借出利率为0.75%，借入利率为0.5%。

2. 计算即期汇率差异：即期汇率差异 = (0.83 - 0.85) / 0.85 = -2.35%

3. 确定交易结算前的天数：交易结算前的天数为180天。

4. 计算投资回报率：投资回报率 = (1 + (0.75% - 0.5%) × (1 + (-2.35%))) ^ (180 / 360) - 1 = 0.122%

5. 确定投资金额：投资金额为$1,000。

6. 计算套利交易利润：套利交易利润 = $1,000 × 0.122% = $1.22

因此，此示例的套利交易利润为$1.22。

🌍

执行套利交易的风险是什么？

虽然套利交易似乎是通过利用利率差异来获得利润的简单方法，但这种交易策略也伴随着一些风险。要了解更多关于这个主题的信息，请查看我们的风险计算器。

货币风险：由于套利交易基于利率差异获得利润，投资者对冲货币风险没有意义，因为这会侵蚀执行套利交易带来的利润。在没有对冲的情况下，投资者面临货币风险。如上所述，汇率变化会极大地影响交易的盈利能力。

货币崩盘风险：根据无抛补利率平价理论，高收益货币往往相对于低收益货币贬值。因此，即期汇率变动可能消除通过利率差异获得的任何利润。如果其他投资者开始抛售即期汇率，造成货币崩盘风险，这种情况可能会恶化。

货币崩盘风险不仅会消除执行套利交易获得的利润，还会造成巨大损失。因此，在执行套利交易之前进行深入研究是明智的。

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相关概念详解

借出利率：借出利率定义为您通过借出货币获得的利率。借出利率越高，套利交易利润越高。

借入利率：借入利率是您通过借入某种货币必须支付的利率。借入利率越高，套利交易利润越低。

即期汇率差异：即期汇率差异表示特定时期内汇率的百分比变化，通过比较初始汇率和结算汇率计算得出。正的即期汇率差异将改善套利交易利润，负的即期汇率将对利润产生负面影响。

货币风险是由外汇变动引起的风险。例如，如果一家英国公司在美国购买资产，它就面临货币风险。这是因为如果美元相对于英镑贬值，公司将遭受损失。

❓

常见问题

套利交易中的借出利率是什么？

借出利率定义为您通过借出货币获得的利率。借出利率越高，套利交易利润越高。

套利交易中的借入利率是什么？

借入利率是您通过借入某种货币必须支付的利率。借入利率越高，套利交易利润越低。

如果投资回报率是10%，投资$5,000，套利交易利润是多少？

套利利润将是$500。您可以使用这个公式计算：套利交易利润 = 投资金额 × 投资回报率 = $5,000 × 10% = $500

如何计算即期汇率差异？

您可以通过三个步骤计算即期汇率差异：

  1. 确定初始汇率
  2. 估计结算汇率
  3. 计算即期汇率差异：即期汇率差异 = (结算汇率 - 初始汇率) / 初始汇率
API接口列表
套利交易计算器
套利交易计算器
1.1 简要描述
套利交易计算器
1.2 请求URL
/[[username]]/v1/calculator_carry_trade/[[function-no]]
1.3 请求方式
POST
1.4 入参
参数名 参数类型 默认值 是否必传 描述
initialExchangeRate number 0.85 否 交易开始时的汇率
lendingRate number 0.0075 否 高利率货币的年化利率，以小数形式表示（如0.0075表示0.75%）
borrowingRate number 0.005 否 低利率货币的年化利率，以小数形式表示（如0.005表示0.5%）
settleExchangeRate number 0.83 否 交易结算时的汇率
amountInvested number 1000 否 投入的资金数量，单位为货币单位
daysUntilSettle integer 180 否 从交易开始到结算的天数
1.5 出参
参数名 参数类型 默认值 描述
investmentReturn number 套利交易的投资回报率，以小数形式表示
spotRateDifferential number 汇率变动百分比，以小数形式表示
interestRateDifferential number 借出利率与借入利率的差值，以小数形式表示
carryTradeProfit number 套利交易产生的实际收益金额
1.6 错误码
错误码 错误信息 描述
FP00000 成功
FP03333 失败
1.7 示例 
参考上方对接示例